Indicadores De Trading De Futuros

Los mejores futuros para el día de comercio Antes, le expliqué por qué día los comerciantes deben negociar futuros. Los comerciantes que compraron la idea se preguntan qué mercado ofrece los mejores futuros para el día de comercio. Let8217s hacer algo de trabajo y encontrar la respuesta. Liquidez alta para la baja liquidez La liquidez se refiere a la facilidad con la que podemos comprar y vender los futuros sin afectar su precio. En los mercados ilíquidos, es probable que sus transacciones tengan un impacto en los precios. Esto significa que cuando usted vende sus contratos de futuros, está empujando el precio hacia abajo. El resultado es que venderá algunos o todos sus contratos a un precio más bajo. Slippage se refieren a la diferencia entre el precio deseado y el precio más bajo que vendió. Para los comerciantes de día, cada tick cuenta. Por lo tanto, debemos evitar el deslizamiento optando por el comercio en los mercados de futuros que son líquidos. La mejor manera de evaluar la liquidez de un mercado de futuros es mirar su volumen de comercio y su interés abierto. Por lo tanto, en nuestra búsqueda para encontrar los mejores futuros para el día de negociación, hemos elegido los 10 mejores contratos de futuros por el volumen de operaciones cotizadas en los intercambios en el CME Group. Los 10 principales productos por volumen de negociación, de acuerdo con el informe de productos CME Group8217s principales para Q4 2013. están en la lista a continuación. Eurodólar (GE) E-mini SampP 500 (ES) Bono del Tesoro a 10 años (ZN) Bono del Tesoro a 5 años (ZF) Petróleo Crudo WTI (CL) (NQ) Maíz (ZC) Soja (ZS) Alta Volatilidad Para Máximo Beneficio Potencial Independientemente de nuestra estrategia de negociación, el mercado debe moverse para que los comerciantes de día para obtener un beneficio. (Una excepción es una estrategia de opciones de volatilidad corta que es rara en el comercio de día.) Cuanto más se mueve el mercado, mayor es nuestro potencial de ganancias. La medida de la cantidad de movimiento del mercado se conoce como volatilidad. Hay dos formas de medir la volatilidad. Desviación estándar La desviación estándar es una medida estadística de la dispersión de la media. Su uso más popular en el análisis técnico está en el indicador Bollinger Bands en el que desplazamos las bandas por un múltiplo de la desviación estándar. Calcule la desviación estándar: Defina un conjunto de puntos de datos (por ejemplo, el cierre de cada barra de precios) Calcule el cuadrado de cada punto de datos Agregue las figuras cuadradas para obtener una suma total Raíz cuadrada la suma total Rango promedio Una forma más sencilla De medir la volatilidad es el promedio del rango de barras. Es un método simple y directo. Bar High 8211 Bar Low Bar Range Calcule el rango de barras promedio dentro de su conjunto de datos. Cuanto más alto el rango promedio, mejor es para el comercio del día. (Wilder8217s promedio de rango verdadero es también una medida común de la volatilidad. Por lo tanto, compensa las diferencias de precios, que no son prominentes en los marcos de tiempo de negociación del día. Por lo tanto, estamos pegando con él primo más simple.) Ranking de volatilidad En nuestra clasificación, Utilizó el método más simple de calcular el rango promedio de barras. Calculamos la gama horaria promedio de los 10 contratos de futuros y los multiplicamos por su valor en puntos. Esta fórmula nos da el valor en dólares del rango promedio por hora. El ranking a continuación está en orden descendente de volatilidad. Tendencias de mercado para el rendimiento superior de comercio Si usted cuero cabelludo beneficios muy pequeños, puede saltar esta sección. Pero si el comercio con la tendencia, los mercados que la tendencia más mejorará su rendimiento comercial. Por lo tanto, debemos encontrar mercados que tienden más a menudo. Cómo comprobar el grado de tendencia en un mercado Medimos el cuerpo de la vela como un porcentaje del candelero entero. Este cálculo da una cifra que refleja la tendencia de un candelabro. Un marubozu anotará 100 y un doji marcará 0. Usando un promedio de esta medida de moda, podemos clasificar los futuros en orden descendente de trendiness. Margen de negociación de día bajo para más Bang Día margen de negociación es la suma de dinero que necesita para publicar como un depósito antes de que pueda abrir una posición de contrato de futuros para el día de comercio. Los márgenes de comercio de día son más bajos que los márgenes de la noche a la mañana, dando a los comerciantes de día más bang por el dólar. Sin embargo, sólo se aplica si cierra la posición antes del final de cada sesión. Su corredor decide sobre el margen de negociación diaria. De hecho, algunos corredores de futuros no ofrecen los márgenes de comercio de día y la necesidad de publicar el margen de la noche completa, independientemente de su período de tenencia. Cuanto más bajos sean los márgenes, menos dinero comercial tendrá que mantener en su cuenta comercial. Los comerciantes del día aman márgenes bajos. Hemos clasificado los 10 contratos de futuros de acuerdo con los márgenes de comercio de día mi corredor ofrece. Esta lista comienza con el contrato de futuros que requiere el menor margen de negociación diaria. Mientras que su corredor ofrecerá diferentes márgenes de negociación diaria, es poco probable que el ranking difiera significativamente. Encontrar los mejores futuros para el día de comercio Nos unimos a los factores anteriores en una medida compuesta para ver qué mercado ofrece los mejores futuros para el día de comercio. Día Intercambio de conveniencia Índice (Volúmenes de negociación x Volatilidad x Tendencia) / Margen de negociación de día Cuanto más alto es el índice, más adecuado es para el día de comercio. Ranking de Mercados de Futuros para el Día de Negociación Según nuestro índice, E-mini SampP 500, Gas Natural, y 10 años de bonos del Tesoro son los tres primeros contratos para el día de comercio. Sin embargo, esta medida es extremadamente simple. No es enteramente indicativo de qué mercado es el mejor para su día que negocia. Considere lo siguiente en la elección de los mejores futuros para el día de comercio. Más consideraciones para elegir el contrato de futuros adecuado Considere otros intercambios de futuros. Limitamos nuestro estudio a los intercambios bajo el Grupo CME. En otros intercambios, hay varios contratos de futuros que son populares entre los comerciantes de día. Algunos ejemplos son Russell 2000 Index Mini Futures (TF) de ICE, y Dax Futures (FDAX) de Eurex. Considere sus limitaciones de tiempo. ¿Está usted disponible para negociar el mercado cuando está activo? Si no, usted debe considerar el comercio de futuros que están activos en una zona horaria diferente. Futuros en Hong Kong8217s HSI y Korea8217s KOSPI son grandes alternativas. Considere su estrategia comercial. Volver a probar su estrategia de negociación en los diferentes contratos de futuros y ver cómo te va. Stick a los mercados que funcionan bien para sus métodos de negociación. Considere sus costos de negociación. Los costos de negociación de futuros incluyen una variedad de honorarios incluyendo comisiones y el feed de datos del mercado. Diferentes mercados de futuros implican costos diferentes. Compruebe los costos de negociación con su corredor de futuros y asegúrese de que no son prohibitivos para su estilo de negociación. Haga su propia investigación. No tome este estudio en su valor nominal. Utilizando los mismos factores de liquidez, volatilidad, tendencia y márgenes, compile sus propios datos e investigaciones. Varíe el período de tiempo, el período de tiempo, los mercados y los pesos de los componentes para llegar a su propia conclusión. Hay docenas de productos de futuros por ahí. Fue difícil empezar. Pero ahora, usted tiene un marco lógico para encontrar los mejores futuros para el comercio del día. Futuros y el comercio de divisas contiene un riesgo sustancial y no es para todos los inversores. Un inversionista podría perder todo o más de la inversión inicial. Capital de riesgo es el dinero que se puede perder sin poner en peligro la seguridad financiera o estilo de vida. Sólo el capital de riesgo debe ser utilizado para el comercio y sólo aquellos con suficiente capital de riesgo deben considerar la negociación. El rendimiento pasado no es necesariamente indicativa de resultados futuros. Los contenidos del sitio web son sólo para fines educativos. Todos los oficios son ejemplos aleatorios seleccionados para presentar las configuraciones comerciales y no son operaciones reales. Todas las marcas comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios. No estamos registrados en ningún organismo regulador que nos permita dar asesoramiento financiero y de inversión. En todos los de comercio, la forma más rápida de hacer un montón de dinero es aferrarse a una tendencia en un mercado de futuros y montar en él. Este enfoque tiene dos catalizadores. En primer lugar, el comercio de futuros implica el apalancamiento (es decir, sólo poner una pequeña fracción del valor del contrato al entrar en un comercio) y segundo, cuando un mercado se eleva o se desvanece mucho dinero se puede hacer rápidamente. Por supuesto, esa es la buena noticia. La mala noticia es que las cosas también pueden ir en la otra dirección, por lo que el control de riesgos fuerte es un elemento esencial para el éxito de futuros comerciales. (Para una cartilla sobre los factores que impulsan las tendencias, echa un vistazo a 4 factores que forman las tendencias del mercado.) Esta pieza no se meterá en el valor fundamental del control de riesgos y la gestión del dinero. Más bien, simplemente hará el caso para identificar y negociar en sintonía con la tendencia primaria de un mercado dado. En el principio Hace mucho tiempo, alrededor del tiempo en que los ordenadores personales llegaron a existir, los sistemas de seguimiento de tendencias que siempre estaban en, es decir, siempre manteniendo una posición larga o corta en todo momento, eran bastante populares y podrían ser útiles. En ese entonces, un mercado podría tender una buena manera antes de que un montón de gente atrapados en lo que estaba pasando. Hoy la información del mercado está tan fácilmente disponible y se difunde tan rápidamente que la tendencia simplista siguiente no es necesariamente una alternativa viable como un enfoque independiente al comercio. Del mismo modo, los numerosos whipsaws y largos tramos de no-tendencia de la acción de precios hacen un puro siempre en la tendencia de seguimiento de enfoque menos óptima desde una perspectiva de la tasa de retorno. Y luego siempre hay el desgaste emocional y el desgarro que viene con tomar una gran cantidad de perder oficios whipsaw a lo largo del camino mientras espera a unos pocos verdaderamente grandes comercios ganadores para generar la mayor parte de los beneficios generales. Como resultado, muy pocos comerciantes todavía dependen muy fuertemente de siempre en los métodos de seguimiento de tendencias. Sin embargo, como resulta, hay fuertes beneficios al usar métodos de seguimiento de tendencias, particularmente cuando se usan principalmente como un filtro. La aplicación de un método de seguimiento de tendencias como un filtro puede permitir a un comerciante para mantener su capital centrado en las áreas que tienen la mayor probabilidad de maximizar los retornos. Distinguir un filtro de tendencias de una señal comercial El propósito de cualquier indicador de tendencia siguiente es simplemente poder designar objetivamente la tendencia actual como hacia arriba o hacia abajo o, en algunos casos, posiblemente, como sin tendencia. Realmente no hay predicción incorporada en ningún indicador de tendencias siguiente. Un método dado no nos dice que la tendencia será hacia arriba (o hacia abajo) mañana, sólo que es hacia arriba (o hacia abajo) a partir de ahora. Por lo tanto, los inversionistas deben ser conscientes del potencial de los whipsaws. Cuando se ve de esta manera, el acto de designar una seguridad dada como estando en una tendencia alcista o una tendencia a la baja es diferente de generar una señal específica de compra o venta. Como tal, sólo porque un comerciante designa la tendencia como arriba no implica necesariamente que él debe estar sosteniendo una posición larga. Sin embargo, significa que no debe estar en una posición corta. En otras palabras, la función principal de un filtro de seguimiento de tendencias puede no ser tanto decirte qué hacer, sino decirte qué no hacer. (Aprenda cómo detectar el punto de pivote desde el cual surgirá un nuevo movimiento en Find A Trend With The Partial Retrace.) Filtros de seguimiento de tendencia en acción Veamos un ejemplo de un simple filtro de tendencia en los mercados de futuros. Vamos a designar la tendencia como arriba si se cumplen las dos condiciones siguientes: El promedio móvil de 10 días es mayor que el promedio móvil de 30 días y el cierre más reciente está por encima de la media móvil de 200 días. Si se cumplen ambas condiciones, entonces un comerciante en este ejemplo sólo consideraría tomar un comercio largo y evitaría completamente el comercio desde el lado corto. En el otro lado, vamos a designar la tendencia como hacia abajo si se cumplen las dos condiciones siguientes: La media móvil de 10 días está por debajo de la media móvil de 30 días y el cierre más reciente está por debajo de la media móvil de 200 días. Si ambas condiciones se cumplen, entonces un comerciante en este ejemplo sólo consideraría tomar un comercio corto y evitaría completamente el comercio desde el lado largo. La figura 1 muestra un ejemplo de un mercado que utiliza este filtro. El gráfico presentado es en realidad un fondo negociado en bolsa que emula un mercado de futuros. Este tipo de ETF puede actuar como un buen proxy para un determinado mercado de futuros, ya que no hay vencimientos del contrato, ya que hay en los mercados de futuros. (Vea cómo ETFs pueden cumplir con ciertas estrategias en cómo utilizar los ETFs en su cartera.) Su nombre: Trisha Ogilvie y yo hemos estado negociando Desde 1999 y en esos años he gastado miles, OK decenas de miles de dólares en servicios, programas y sistemas que nunca entregaron o hicieron lo que prometieron. Yo sé que tú también. Usted comienza a sentir que algo está mal con usted y que todo el mundo está haciendo dinero excepto usted. No estas solo. Mi objetivo es ofrecer mi programa Easy Emini Day Trading Training a un precio asequible y mostrarle una manera de comerciar sin gastar miles o incluso cientos en indicadores y / o programas. No necesitaré indicadores propietarios Le mostraré un puñado de configuraciones de alta probabilidad que usted puede negociar el NQ, ES, YM, TF, 6E o cualquier otro instrumento o mercado que le interesa de inmediato, utilizando indicadores estándar ya disponibles en la mayoría de las plataformas Sin tener que comprar indicadores o programas costosos. Usted seguirá las reglas simples de la entrada usando estos indicadores estándar para la confirmación para tomar el comercio que le da la confianza que usted necesita para hacer el comercio y para mejorar sus beneficios. Siempre usamos paradas para que conozcas tu riesgo antes de tomar el comercio. (Estos ajustes no están utilizando las herramientas de flujo de pedido) El paquete incluye (acceso instantáneo disponible) Mi ebook de alta probabilidad establecer ups que se negocian en la habitación cada día con actualizaciones de ebook gratuito cada vez que una revisión se hace 3 días de prueba a la educación / Chatroom - esto le ayudará a identificar los ajustes en tiempo real y me hace preguntas durante el mercado vivo El acceso ilimitado a mi biblioteca de todas mis grabaciones completas del webinar allí son más de 50 en total cada funcionamiento sobre una hora. (No necesitarás verlos todos, una vez que compres el paquete, te diré cuáles de ellos comenzar con.) Descargas de plantillas de espacio de trabajo para Sierra, Ninja y Trade Station (no te preocupes si no estás usando una de estas plataformas, Usted será capaz de configurar fácilmente sus cartas sin importar la plataforma que utilice.) Ejemplo de plan de comercio de registro de grabación de grabación de folletos y Webinar grabación que muestra cómo realizar un seguimiento y registrar sus operaciones para obtener mejores resultados comerciales Todo esto no para miles o incluso cientos De dólares, pero por 74.97 Este precio hace que sea asequible por lo que tiene la posibilidad de ser rentable AHORA