El sistema Bollinger Bands b Una manera popular de construir un sistema de reversión media es usar Bollinger Bands para identificar condiciones de sobrecompra y sobreventa. Los sistemas simples basados en las bandas de Bollinger y la variable b tienen resultados registrados que muestran hasta 75 de operaciones que devuelven ganancias. Acerca del sistema Este sistema utiliza el indicador Bollinger Bands b para determinar cuándo un mercado ascendente se convierte en una sobreventa temporal. El sistema supone que un mercado en una tendencia alcista que está temporalmente sobrevendido probablemente volverá a su tendencia alcista rápidamente. El sistema tiene dos requisitos que deben cumplirse para iniciar una posición larga. En primer lugar, el mercado debe estar negociando por encima de su promedio móvil simple de 200 días (SMA). Así es como el sistema aísla el comercio sólo a los mercados que están en tendencia ascendente. En segundo lugar, el market8217s b debe cerrar por debajo de 0,2 durante tres días seguidos. Éste es el componente del sistema que define la condición de sobreventa. Una vez que se cumplen estas dos condiciones, el sistema establece una posición larga al cierre del tercer día. El punto de salida para este sistema es cuando el indicador b se cierra por encima de 0,8, indicando una condición de sobrecompra. Este sistema también puede ser comercializado en el lado corto usando las condiciones opuestas. Para esas operaciones, un mercado tendría que estar negociando por debajo de su SMA de 200 días y luego cerrarse con un b por encima de 0,8 durante tres días consecutivos. La posición corta se mantendría hasta que la b cerrara por debajo de 0,2. Hay también una versión más agresiva de este sistema que dobla las posiciones si el mercado cierra con un b debajo de 0.2 en cualquier día adicional mientras que sostiene una posición larga. El inverso de esto funciona para el lado corto también. Reglas de Negociación Precio gt 200 días SMA b cierra por debajo de 0,2 durante tres días consecutivos Precio lt 200 días SMA b cierra por encima de 0,8 por tres días seguidos Exit Short Cuando: Backtesting Resultados Largos Trades Este sistema fue probado a través de 20 ETFs desde su inicio hasta el final de 2008. Sobre ese tiempo, esos ETFs proporcionaron un total de 1014 señales de comercio laterales largas, que es un tamaño significativo de la muestra. En esas operaciones, el sistema produjo una tasa de ganancia de 76,5 y una proporción de utilidades de 0,70. Esto indica que el sistema general habría devuelto resultados rentables. La duración media del comercio fue de 4,2 días, por lo que definitivamente no es un sistema a largo plazo. La versión agresiva del sistema Bollinger Bands b produjo resultados aún mejores. Aumentó la tasa de ganancias a 80,7 y también aumentó la razón de ganancias a 0,91. Al negociar el ETF ancho, estable del SPY, el sistema registró 111 comercios. De esas operaciones, 82 fueron rentables y la razón de ganancias fue de 0,79. Usando la versión agresiva en el SPY, el sistema era rentable 85.6 del tiempo con una razón de beneficio de 0.95. Operaciones Cortas El sistema registró resultados similares en sus transacciones de lado corto durante ese mismo período de tiempo. Señaló 606 operaciones cortas, lo que produjo una tasa de ganancias de 70,1 y una tasa de beneficio de 0,95. La versión agresiva tuvo el mismo impacto en el lado corto, ya que elevó la tasa de victoria a 75,4 y saltó la ratio de beneficios a 1,34. Análisis del sistema Al igual que la mayoría de los sistemas de reversión media, el Bollinger Band b System produce una tasa de ganancia muy impresionante. Toma pequeños beneficios de los mercados de tendencias rápidamente. Sin embargo, al igual que los otros sistemas de reversión media que he escrito, hay un tremendo riesgo de ruina basada en el inconveniente abierto de cualquier posición. Idealmente, podríamos ajustarnos para esto agregando una parada-pérdida inicial a cada posición, pero primero necesitaríamos saber cómo que afectaría los resultados totales. Es posible que mientras que una parada-pérdida conseguiría el sistema fuera del comercio que lo acabe eventual apagado, pero cuántos comercios también pararía hacia fuera que pasaría eventual a dar vuelta beneficioso Uno de los aspectos positivos de este tipo de sistema Es que está fuera del mercado más a menudo que en el mercado. Sería interesante ver si podríamos mejorar los resultados al tener el sistema de comercio de otro estilo o incluso invertir en activos de bajo riesgo, mientras que está fuera del mercado. Ejemplos de comercio El sistema Bollinger Band B se aplica diariamente a SPY. Haciendo un vistazo a la carta actual de SPY, podemos ver que esta estrategia habría seguido funcionando bien este año. El precio ha estado negociando por encima de los 200 días SMA todo el año, y podemos ver claramente tres operaciones rentables que el sistema habría hecho. A finales de febrero, el b parece caer por debajo de 0,2 durante al menos tres días. Esto habría señalado una posición larga en la gama 147 que habría sido cerrada para un beneficio unos días más adelante en la gama 153. Lo mismo ocurrió a finales de abril. Este comercio se habría iniciado en el rango 154 y habría salido alrededor de 158 unos días más tarde. En junio, podemos ver un buen ejemplo de cómo este sistema pondría a prueba los nervios de cualquiera que lo negocie. El b cayó por debajo de 0,2 por unos días a principios de junio que habría provocado un precio de compra alrededor de 162. A finales de junio, el sistema todavía no había encontrado un punto de salida y el mercado había negociado tan bajo como 157. A principios de julio , El b finalmente se disparó más allá de 0,8 y el sistema habría salido de la posición justo en torno al punto de equilibrio. Bandas de Bollinger Bandas de Bollinger fueron desarrolladas por el famoso comerciante técnico, John Bollinger. Las bandas son una representación gráfica de las desviaciones estándar de un promedio móvil. Las variables estándar utilizadas para las Bandas de Bollinger son un promedio móvil simple de 20 días y 2 desviaciones estándar de ese promedio. El objetivo de Bollinger Bands es proporcionar una perspectiva de lo que es razonablemente alto o bajo con respecto a un precio promedio. B es un derivado de Bollinger Bands que muestra donde el precio es relativo a las bandas. Su valor será 0 cuando el precio se negocia en la banda inferior, y su valor será 1 cuando el precio se negocia en la banda superior. Se calcula dividiendo la diferencia entre el precio y la banda inferior por la diferencia entre las bandas superior e inferior. B (precio 8211 banda inferior) / (banda superior 8211 banda inferior) El resultado es un indicador oscilante que proporciona información sobre un mercado que está sobrecomprado o sobrevendido. Comentarios Derek Phelps dice Sus resultados parecen alentadores. Soy un adepto de desarrollo de Ninja y mejorando las características comerciales de estrategias automatizadas. Codificaré su algorythim con algunas mejoras y le enviaré (este sitio) los resultados y la estrategia de trabajo cuando (si) exitoso. Deséame suerte Andrew Selby dice It8217s bastante difícil de usar las opciones en lugar de una parada. Como ustedes saben, las opciones no son un contrato continuo. Tienes que decidir cómo y cuándo lanzar la opción, además de decidir qué huelga para comprar. Las opciones hacen que el análisis sea mucho más complicado. Pueden hacer los pagos mucho más lucrativos, también. Derek Phelps dice éxito Un aumento de 10 veces en la rentabilidad. He probado la estrategia en la serie ES con su configuración predeterminada para el período de 5 años anteriores con estos resultados8230 Resumen: my. jetscreenshot / 13719/20130822-mtkq-265kb He creado la estrategia BollB2Speed con diversas mejoras y la misma serie ahora returns8230 Resumen: My. jetscreenshot / 13719/20130822-lza5-270kb Gráfico: my. jetscreenshot / 13719/20130822-vvx8-283kb TotalNet: 106K, ProfitFactor: 3,01, rentable 75 (3 de 4 comercios), promedio de comercio 630. Como se puede ver Hemos aumentado considerablemente el número de transacciones realizadas sobre la configuración predeterminada. Para limitar las entradas incorrectas inherentes a tirar en muchos más oficios, me obligué a utilizar sólo los dos controles (Bollb y SMA) se describe en la especificación original, con un par de nuevos giros, uso un sistema dual Bollb con períodos largos y cortos , Y una función de inclinación de SMA para restringir operaciones cuando la pendiente es menor que -30. Como I8217m un comerciante de la divisa y mi doesn8217t del corredor proporcionan los datos de los futuros, le enviaré la estrategia para probar en su otra serie del precio mencionada en su artículo junto con un papel que escribí detallando el desarrollo de las estrategias. No tuve el tiempo (la motivación para probar más con las estrategias de gestión de dinero, pero doblé el indicador de Bollb en otra estrategia completa que escribí que tiene amplia gestión / detener características incluidas para que realice más pruebas si lo desea. Idea, me gustó el desafío Derek 8211 that8217s impresionante. Realmente aprecio que compartir los resultados con todo el mundo. Esto uso un sistema dual Bollb con períodos largos y cortos ¿Es esto lo mismo que decir que tiene un período rápido y un corto período inicialmente Leerlo como un período para el comercio de largo y viceversa, pero que didn8217t hacer ningún sentido para mí. Los tres Métodos de uso Bollinger Bands reg presentado en Bollinger On Bollinger Bands ilustran tres enfoques filosóficos completamente diferentes. Cuál es para usted no podemos decir , Ya que es realmente una cuestión de lo que se siente cómodo. Trate cada uno. Personalizarlos para que se adapten a sus gustos. Mira los oficios que generan y ver si se puede vivir con ellos. Aunque estas técnicas se desarrollaron en los gráficos diarios - El marco de tiempo primario en el que operamos - los comerciantes a corto plazo pueden desplegarlos en gráficos de barras de cinco minutos, los comerciantes de swing pueden centrarse en gráficos horarios o diarios, mientras que los inversores pueden usarlos en gráficos semanales. Realmente no hay diferencia material siempre que cada uno esté ajustado para ajustarse a los criterios de riesgo y recompensa de los usuarios y cada uno probado en el universo de valores que el usuario negocia, en la forma en que el usuario negocia. Por qué el énfasis repetido en la personalización y la adaptación de los parámetros de riesgo y recompensa Porque, ningún sistema no importa lo bueno que se va a utilizar si el usuario no está cómodo con él. Si usted no se adapta a usted mismo, descubrirá rápidamente que estos enfoques no le conviene. Si estos métodos funcionan tan bien, ¿por qué los enseñas? Es una pregunta frecuente y las respuestas son siempre las mismas. En primer lugar, enseño porque me encanta enseñar. Segundo, y quizás lo más importante, porque aprendo como enseño. Al investigar y preparar el material para este libro aprendí bastante y aprendí aún más en el proceso de escribirlo. La cuestión de la eficacia continua parece problemática para muchos, pero en realidad no son estas técnicas que seguirán siendo útiles hasta que la estructura del mercado cambie lo suficiente como para hacerlos discutibles. La razón por la que la efectividad no se destruye - no importa cuán ampliamente se enseña un enfoque, es que todos somos individuos. Si se enseñara un sistema de comercio idéntico a 100 personas, un mes después no más de dos o tres, si es que muchos, lo usarían como se enseñaba. Cada uno lo habría tomado y modificado para adaptarlo a sus gustos, e incorporado a su forma única de hacer las cosas. En resumen, no importa lo específico / declarativo que un libro obtiene, cada lector se alejará de leerlo con ideas y enfoques únicos, y que, como dicen, es una buena cosa. El mito más grande sobre las bandas de Bollinger es que se supone que vender en la banda superior y comprar en la banda inferior que puede trabajar de esa manera, pero no tiene que hacerlo. En el Método I realmente compran cuando la banda superior es excedida y corta cuando la banda inferior se rompe a la baja. En el Método II, compramos fuerza cuando nos acercamos a la banda superior sólo si un indicador confirma y vende en la debilidad como la banda inferior se aproxima, de nuevo sólo si confirmado por nuestro indicador. En el Método III compra bien cerca de la banda inferior, usando un patrón W y un indicador para aclarar la configuración. Entonces bien presente una variación del Método III para vender. Método IV, no se menciona en el libro, es una variación del Método I. Método I mdash Volatilidad Breakout Hace unos años el fallecido Bruce Babcock de Commodity Traders Consumers Review me entrevistó para esa publicación. Después de la entrevista conversamos durante un tiempo - las entrevistas se invirtieron gradualmente - y resultó que su método favorito de comercio de materias primas era la ruptura de la volatilidad. Apenas podía creer mis oídos. Aquí está el compañero que había examinado más sistemas comerciales - y lo hizo tan rigurosamente - que cualquiera con la posible excepción de John Hill de Futures Truth y estaba diciendo que su enfoque de elección al comercio era el sistema de ruptura de volatilidad. Que me pareció mejor para el comercio después de una gran cantidad de investigación Quizás la aplicación directa más elegante de Bollinger Bands reg es un sistema de ruptura de la volatilidad. Estos sistemas han existido desde hace mucho tiempo y existen en muchas variedades y formas. Los sistemas de ruptura más tempranos usaron promedios simples de los máximos y bajos, a menudo desplazados hacia arriba o hacia abajo un poco. A medida que pasaba el tiempo, el rango verdadero promedio era frecuentemente un factor. No existe una forma real de saber cuándo la volatilidad, tal como la usamos ahora, fue incorporada como un factor, pero uno podría suponer que un día alguien notó que las señales de ruptura funcionaban mejor cuando los promedios, bandas, sobres, etc. El sistema de ruptura de volatilidad nació. (Ciertamente, los parámetros de riesgo-recompensa están mejor alineados cuando las bandas son estrechas, un factor importante en cualquier sistema). Nuestra versión del venerable sistema de ruptura de volatilidad utiliza BandWidth para establecer la precondición y luego toma una posición cuando ocurre un desglose. Hay dos opciones para una parada / salida para este enfoque. Primero, Welles Wilders Parabolic3, un concepto sencillo, pero elegante. En el caso de una parada para una señal de compra, la parada inicial se establece justo por debajo del rango de la formación de ruptura y luego se incrementa hacia arriba cada día que el comercio está abierto. Justo lo contrario es cierto para una venta. Para aquellos dispuestos a perseguir mayores beneficios que los ofrecidos por el enfoque relativamente conservador Parabólico, una etiqueta de la banda opuesta es una excelente señal de salida. Esto permite las correcciones a lo largo del camino y los resultados en los oficios más largos. Por lo tanto, en una compra utilizar una etiqueta de la banda inferior como una salida y en una venta utilizar una etiqueta de la banda superior como una salida. El problema principal con la implementación exitosa del Método I es algo llamado falso de la cabeza - discutido en el capítulo anterior. El término vino del hockey, pero es familiar en muchos otros arenas también. La idea es un jugador con el patín patines hasta el hielo hacia un oponente. Mientras patina vuelve la cabeza en la preparación para pasar al defensor tan pronto como el defensor comete, que gira su cuerpo en la otra dirección y con seguridad dispara su disparo. Saliendo de un Squeeze, las poblaciones a menudo hacen la misma feint primero theyll en la dirección equivocada y luego hacer el movimiento real. Normalmente lo que verás es un Squeeze, seguido por una etiqueta de banda, seguido a su vez por el movimiento real. La mayoría de las veces esto ocurrirá dentro de las bandas y no obtendrá una señal de ruptura hasta después de que el movimiento real está en marcha. Sin embargo, si los parámetros para las bandas se han endurecido, como tantos que utilizan este enfoque, puede encontrarse con el pequeño whipsaw ocasional antes de que el comercio real aparece. Algunas poblaciones, índices, etc son más propensos a la cabeza falsificaciones que otros. Echa un vistazo a Squeezes pasado para el tema que está considerando y ver si se trata de falsificaciones de cabeza. Una vez un falso. Para aquellos que están dispuestos a tomar un enfoque no mecánico cabeza de comercio falsificaciones, la estrategia más fácil es esperar hasta que se produzca un Squeeze - la condición previa se establece - a continuación, busque el primer paso lejos del rango de negociación. Negocie media posición el primer día fuerte en la dirección opuesta de la cabeza falsa, agregando a la posición cuando ocurre la ruptura y usando una parabólica o banda opuesta parada para evitar ser herido. Donde las falsificaciones de la cabeza no son un problema, o los parámetros de la banda no están suficientemente ajustados para aquellos que sí ocurren ser un problema, puedes cambiar el Método I directamente. Sólo espera un Squeeze y vaya con el primer breakout. Los indicadores de volumen realmente pueden agregar valor. En la fase anterior a la falsificación de cabeza busque un indicador de volumen como Intensidad Intradía o Distribución de Acumulación para dar una pista sobre la última resolución. La IMF es otro indicador que puede ser útil para mejorar el éxito y la confianza. Todos estos son indicadores de volumen y se tratan en la Parte IV. Los parámetros para un sistema de ruptura de volatilidad basado en The Squeeze pueden ser los parámetros estándar: promedio de 20 días y / - dos bandas de desviación estándar. Esto es cierto porque en esta fase de actividad las bandas están bastante juntas y por lo tanto los disparadores están muy cerca. Sin embargo, algunos comerciantes a corto plazo pueden querer acortar un poco la media, digamos a 15 períodos y apretar las bandas un poco, digamos a 1,5 desviaciones estándar. Hay otro parámetro que se puede configurar, el período de retroceso para el Squeeze. Cuanto más tiempo establezca el período de retroceso - recuerde que el valor predeterminado es de seis meses - cuanto mayor sea la compresión que usted logrará y más explosivos serán los ajustes. Sin embargo, habrá menos de ellos. Siempre hay un precio a pagar parece. El método I detecta primero la compresión a través de Squeeze y luego busca la expansión de rango para que ocurra y va con ella. Un conocimiento de falsificaciones de cabeza y confirmación de indicador de volumen puede agregar significativamente al registro de este enfoque. Examinar un universo de tamaño razonable de las poblaciones - por lo menos varios cientos - debe encontrar al menos varios candidatos para evaluar en un día determinado. Busque sus configuraciones del Método I cuidadosamente y luego siga a medida que evolucionan. Hay algo acerca de mirar un gran número de estas configuraciones, especialmente con indicadores de volumen, que instruye el ojo e informa así el futuro proceso de selección como ninguna regla dura y rápida alguna vez puede. Presento aquí cinco cartas de este tipo para darle una idea de qué buscar. Utilice el Squeeze como un conjunto A continuación, vaya con una expansión en la volatilidad Tenga cuidado con la cabeza falsa Utilice indicadores de volumen para las pistas de dirección Ajuste los parámetros a su gusto Método II mdash Tendencia Siguiendo Nuestro segundo Bollinger Bands método de demostración reg se basa en la idea de que la acción fuerte precio Acompañado de una fuerte acción de indicador es una buena cosa. Es un método de confirmación que espera que se cumplan estas dos condiciones antes de dar una señal de entrada. Por supuesto, lo contrario, debilidad confirmada por indicadores débiles, genera una señal de venta. En esencia esto es una variación en el Método I, con un indicador, MFI, que se utiliza para la confirmación y no requiere un Squeeze. Este método puede anticipar algunas señales del Método I. Bueno, use las mismas técnicas de salida, una versión modificada de Parabolic o una etiqueta de la Banda de Bollinger en el lado opuesto del comercio. La idea es que tanto b por precio como por MFI deben superar nuestro umbral. La regla básica es: Si b es mayor que 0.8 y MFI (10) es mayor que 80, entonces compra. Recordemos que b nos muestra donde estamos dentro de las bandas en 1 estamos en la banda superior y en 0 estamos en la banda inferior. Por lo tanto, en 0.8 b nos está diciendo que estamos 80 de la manera arriba de la banda inferior a la banda superior. Otra forma de ver eso es que estamos en el top 20 de la zona entre las bandas. MFI es un indicador acotado que funciona entre 0 y 100. 80 es una lectura muy fuerte que representa el nivel de activación superior, similar en significancia a 70 para RSI. Así, el Método II combina la resistencia de los precios con la fuerza del indicador para predecir precios más altos, o la debilidad de los precios con la debilidad del indicador para predecir los precios más bajos. Utilice la configuración básica de Bollinger Band de 20 períodos y / - dos desviaciones estándar. Para establecer los parámetros MFI bien emplear una antigua regla indicador longitud debe ser aproximadamente la mitad de la longitud del período de cálculo para las bandas. Aunque el origen exacto de esta regla es desconocido para mí, es probable que una adaptación de una regla de análisis de ciclo que sugiere el uso de medias móviles un cuarto de la longitud del ciclo dominante. La experimentación mostró que los períodos de un cuarto del período de cálculo para las bandas eran generalmente demasiado cortos, pero que un período de media duración para los indicadores funcionó bastante bien. Como con todas las cosas, éstas no son más que valores iniciales. Este enfoque ofrece muchas variaciones que puede explorar. Además, cualquiera de las entradas podría variarse en función de las características del vehículo que se comercializa para crear un sistema más adaptable. Tabla 19.1 - Variaciones del Método II El MACD ponderado por volumen podría sustituir a la MFI. La fuerza (umbral) requerida para b y el indicador puede variar. La velocidad de la parabólica también puede variar. El parámetro de longitud para las Bandas de Bollinger podría ser ajustado. La trampa principal a evitar es la entrada tardía, ya que gran parte del potencial puede haberse agotado. Un problema con el método II es que las características de riesgo / recompensa son más difíciles de cuantificar, ya que el movimiento puede haber estado en marcha durante un poco antes de que se emita la señal. Un enfoque para evitar esta trampa es esperar un retroceso después de la señal y luego comprar el primer día. Esto perderá algunas configuraciones, pero los restantes tendrán mejores ratios de riesgo / recompensa. Sería mejor probar este enfoque en los tipos de acciones que realmente comercian o quieren comerciar, y establecer los parámetros de acuerdo a las características de esas acciones y su Propios criterios de riesgo / recompensa. Por ejemplo, si usted negocia acciones de crecimiento muy volátiles, puede buscar niveles más altos para los parámetros b (mayor que uno es una posibilidad), MFI y parabólicos. Los niveles más altos de los tres elegirían acciones más fuertes y acelerarían las paradas más rápidamente. Los inversores más adversos al riesgo deben centrarse en los parámetros parabólicos altos, mientras que los inversores más pacientes ansiosos de dar a estos oficios más tiempo para trabajar debe centrarse en las constantes parabólicas más pequeñas que resultan en el nivel de parada de subir más lentamente. Un ajuste muy interesante es comenzar el parabólico no bajo el día de la entrada como es común, pero debajo del punto más bajo o del punto de inflexión significativo más reciente. Por ejemplo, en la compra de un fondo de la parabólica se podría iniciar en el bajo en lugar de en el día de entrada. Esto tiene la clara ventaja de capturar el carácter del comercio más reciente. Usar la banda opuesta como una salida permite que estos oficios se desarrollen más, pero puede dejar la parada incómoda lejos para algunos. Esto vale la pena reiterar: otra variación de este enfoque es utilizar estas señales como alertas y comprar el primer pullback después de la alerta se da. Este enfoque reducirá el número de operaciones - algunos oficios se perderá, pero también se reducirá el número de whipsaws. En esencia este es un método bastante robusto que debe ser adaptable a una amplia variedad de estilos comerciales y temperamentos. Hay otra idea aquí que puede ser importante: Análisis Racional. Este método compra fuerza confirmada y vende debilidad confirmada. Así que no sería una buena idea para presort nuestro universo de candidatos por criterios fundamentales, la creación de listas de compra y vender listas Entonces tomar sólo comprar señales para las acciones en la lista de compra y vender señales para las acciones en la lista de venta. Tal filtración está más allá del alcance de este libro, pero el Análisis Racional, la conjunción de los conjuntos de análisis fundamental y técnico, ofrece un enfoque robusto a los problemas que enfrentan la mayoría de los inversionistas. La preselección para los candidatos fundamentales deseables o las poblaciones problemáticas es seguro para mejorar sus resultados. Otra aproximación a las señales de filtrado es mirar las clasificaciones de rendimiento de EquityTrader y tomar las compras en las poblaciones clasificadas 1 o 2 y vender en las poblaciones clasificadas 4 o 5. Éstas son clasificaciones delanteras ponderadas del riesgo, que se pueden considerar como relativo Fuerza compensada por la volatilidad a la baja. El método compra fuerza Comprar cuando b es mayor que 0.8 y MFI es mayor que 80 Utilice una parada parabólica Puede anticipar Método I Explorar las variaciones Usar el método de análisis racional III mdash Inversiones En algún lugar a principios de los setenta la idea de cambiar una media móvil hacia arriba y hacia abajo Por un porcentaje fijo para formar una envoltura alrededor de la estructura de precios atrapada. Todo lo que tenía que hacer era multiplicar el promedio por uno más el porcentaje deseado para obtener la banda superior o dividir por uno más el porcentaje deseado para obtener la banda inferior, lo que era una idea cómoda fácil en un momento en que el cómputo consumía mucho tiempo o costoso. Este fue el día de las almohadillas columnares, agregando máquinas y lápices, y para las afortunadas calculadoras mecánicas. Naturalmente, los temporizadores del mercado y los recolectores de valores tomaron rápidamente la idea, ya que les dio acceso a las definiciones de alto y bajo que podrían utilizar en sus operaciones de cronometraje. Osciladores estaban muy en boga en el momento y esto condujo a una serie de sistemas de comparación de la acción de precio dentro de las bandas de porcentaje a la acción del oscilador. Tal vez el más conocido en la época - y todavía ampliamente utilizado hoy en día - era un sistema que comparaba la acción del Dow Jones Industrial Average dentro de las bandas creadas al cambiar su promedio móvil de 21 días hacia arriba y hacia abajo cuatro por ciento a uno de dos osciladores Basadas en estadísticas generales de comercio en el mercado. La primera fue una suma de 21 días de avanzar menos los problemas en declive en la Bolsa de Nueva York. El segundo, también de la Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE), fue una suma de 21 días de subida de volumen menos volumen. Las etiquetas de la banda superior acompañada de lecturas de oscilador negativo de cualquiera de los osciladores se tomaron como señales de venta. Las señales de compra fueron generadas por etiquetas de la banda inferior acompañadas por lecturas de oscilador positivo de cualquiera de los osciladores. Las lecturas coincidentes de ambos osciladores sirvieron para aumentar la confianza. Para las poblaciones para las que no se disponía de datos de mercado amplios, se utilizó un indicador de volumen como la versión Intensidad intradía Bostians de 21 días. Este enfoque y una miríada de variantes permanecen en uso hoy en día como guías útiles de tiempo. Muchas modificaciones a este enfoque son posibles y muchas han sido hechas. Mi propia contribución fue sustituir un gráfico de salida para la técnica de suma de 21 días utilizada para los osciladores. Un gráfico de salida es un gráfico de la diferencia de dos promedios, un promedio a corto plazo y un promedio a largo plazo. En este caso, los promedios son de avances diarios menos las disminuciones y el volumen diario más bajo y los períodos que se utilizan para los promedios son 21 y 100. El gráfico es del promedio a corto plazo menos el promedio a largo plazo. El principal beneficio de utilizar la técnica de salida para crear los osciladores es que el uso de la media móvil a largo plazo tiene el efecto de ajustar (normalizar) los sesgos a largo plazo en la estructura del mercado. Sin este ajuste, un simple oscilador Advance-Decline o Up Volume-Down Volume oscilará probablemente de vez en cuando. Sin embargo, el uso de la diferencia entre los promedios se ajusta muy bien a los sesgos alcistas o bajistas que causan el problema. La elección de la técnica de salida también significa que puede utilizar el cálculo MACD ampliamente disponible para crear los osciladores. Establezca el primer parámetro MACD en 21, el segundo en 100 y el tercero en nueve. Esto fija el período para el promedio a corto plazo a 21 días, el período para el promedio a largo plazo a 100 días y deja el período para la línea de señal en el defecto, nueve días. Las entradas de datos son avances-disminuciones y volumen-volumen hacia arriba. Si el programa que está utilizando quiere las entradas en porcentajes, el primero debe ser 9, el segundo 2 y el tercero 18. Ahora sustituto Bollinger Bands reg para las bandas de porcentaje y tiene el núcleo de un sistema de inversión muy útil para los mercados de tiempo. En una vena similar podemos usar indicadores para aclarar topes y fondos y confirmar reversiones en tendencia. A saber, si formamos un fondo W2 con b mayor en el retest que en el bajo inicial - un relativo W4 - compruebe su oscilador de volumen, ya sea MFI o VWMACD, para ver si tiene un patrón similar. Si lo hace, entonces comprar el primer fuerte hasta el día si no, esperar y buscar otra configuración. La lógica en tops es similar, pero necesitamos ser más pacientes. Como es típico, la parte superior tarda más y por lo general presenta el clásico tres o más empuja a una alta. En una formación clásica, b será menor en cada empuje, al igual que un indicador de volumen como la distribución de acumulación. Después de que tal patrón se convierte en la mirada vendiendo los días abajo significantes donde el volumen y la gama son mayores que el promedio. Lo que estamos haciendo en el Método III es aclarar las partes superiores y inferiores mediante la participación de una variable independiente, volumen en nuestro análisis mediante el uso de indicadores de volumen para ayudar a obtener una mejor imagen de la naturaleza cambiante de la oferta y la demanda. ¿Es la demanda aumentando a través de un fondo W Si es así, debemos estar interesados en la compra. La oferta aumenta cada vez que hacemos un nuevo empujón a un nivel alto. Si es así, deberíamos estar ordenando nuestras defensas o pensando en el cortocircuito si así lo deseamos. La conclusión es la aclaración de patrones que son de otro modo interesantes, pero sobre los cuales no tendría la confianza de actuar sin corroboración. Buy setup: tag de banda inferior y el oscilador positivo Sell setup: etiqueta de banda superior y oscilador negativo Use MACD para calcular los indicadores de respiración Método IV mdash Confirmación de rupturas Bollinger en bandas Bollinger reg System IV, un enfoque simple y directo a las rupturas confirmadas. El patrón básico es una secuencia de tres días. Día 1: Cierre dentro de la banda y ancho de banda dentro de 25 de menor ancho de banda en 6 meses. Día 2: Cierre fuera de la banda. Día 3: Intraday - Alerta (aún no confirmada) si negociamos más alto (menor para los patrones de venta) que el cierre del Día 2. Fin del Día: Señal (ruptura confirmada) si cerramos más alto (más bajo) que el cierre del Día 2 En esencia, buscamos acciones que sean fuertes (débiles) para salir de las bandas y extender sus movimientos.12 / 31/2004 11:15:16 PM Hay mucha experiencia en esta sala creando filtros y yo Estoy esperando que alguien podría ser capaz de corregir o confirmar que he creado el siguiente filtro correctamente. Estoy tratando de crear lo siguiente: Bollinger Band ajustes: Bollinger banda 5 período con una desviación estándar de 1. Reglas para Longs: 1) La acción cierra por encima de su período 200 simple media móvil 2) El b cierra por debajo de 0,20 durante tres días en Una fila 3) Ir largo el stock al cierre (o mañana próxima apertura) 4) Cubrir la posición cuando b cierra por encima de 0,80 Reglas para Shorts: 1) la acción cierra por debajo de su período 200 simple media móvil 2) el b se cierra por encima de 0,80 para 3 días en una fila 3) Ir corto la acción al cierre (o mañana siguiente que se abre) 4) Cubrir la posición cuando 5b cierra debajo de 0.20 Para las posiciones largas esto es mi mejor intento: demuestre las poblaciones donde está cerca está sobre MA (200) y Bollinger B (5,1,0) se cruza por debajo de 0,20 durante los últimos 3 días y dibuja Bollinger Bands (5,1,0) y saca MA (200) y el volumen medio (90) está por encima de 50000 y cerca está entre 50 y 250 Parece casi Ser correcto, excepto el requisito de 3 días por debajo del nivel de 0.20 b. Recibo un resultado de escaneo el primer día por debajo de 0.20 b. Cualquier ayuda sería muy apreciada y espero que todos podamos utilizar esta exploración con algunos resultados rentables. Una última palabra, me gustaría obtener esta exploración funcionando 100 correctos antes de que la gente comience a mejorar en él parece que sucede en cada puesto. Buena suerte con su comercio y Feliz Año Nuevo. 1/1/2005 12:24:07 AM Para corregir el problema que mencionas con Bollinger B (5,1.0) se cruza por debajo de 0.20 durante los últimos 3 días tal vez debería utilizar ha sido a continuación. en lugar. Posiblemente algo así cruzado por debajo de 3 días atrás y ha estado por debajo de los últimos 3 días para resolver el problema. 1/1/2005 1:51:52 PM Simonbenge, hola, refiné tu filtro y eliminé los muchos golpes que estabas recibiendo. With my added conditions to what your original thoughts were I think you have a nice positive filter going for you. I am adding my changes to your filter here for your scrutinization. Try it out and tell me what you think. What I did in a nutshell was add: what Yepher suggested, a CCI condition, and a different price target notation (price is variable as you know all depends how expensive you want to go). It gave this filter some integrity and positiveness. The back testing was back 68 days and looked pretty good. Didnt try a tighter back test but I am sure it will show even better. I hope this helps Here is my version: Price is above MA(200) at close and Bollinger B(5,1.0) has been below 0.20 3 days ago and draw Bollinger Bands(5,1.0) and draw MA(200) and average volume(90) is above 50000 and close is between 10 to 30 and cci(14) is below -100 and price is increasing previous 1 day If, anyone else can further improve this filter youre welcome to do so. Thanks, Simon and Yepher for your input. 1/1/2005 6:37:19 PM Hello Yepher and Marine2, Thanks very much for your help, I will try these changes today and see how they go. I can not take credit for this system/filter as I paid good money for a course that contained this system. Until I found Stockfetcher, I had no real way of testing it in the markets so it will be very interesting to see how it performs. Cheers and have a Great New Year
No comments:
Post a Comment